全球最大資管公司貝萊德(BlackRock Inc.)旗下一支對沖基金團隊錯把俄烏沖突當(dāng)成買入更多俄羅斯股票的機會。該基金在俄烏沖突爆發(fā)前夕加大了對俄羅斯股票的押注,令其客戶蒙受了巨大損失。
根據(jù)知情人士和媒體看到的一份投資者文件,貝萊德新興前沿基金(BlackRock Emerging Frontiers Fund)2月暴跌逾10%,創(chuàng)下了設(shè)立十多年來最大的交易損失。知情人士稱,該基金截至1月底規(guī)模為9.6億美元,今年迄今下跌約7%。
文件顯示,2月初,俄羅斯是該基金最大的多頭倉位之一。1月赴俄羅斯調(diào)研后,該基金將9%的總資產(chǎn)投資于俄羅斯股票。
其中一位知情人士稱,管理該基金的團隊負責(zé)人Sam Vecht向投資者表示,沖突開始爆發(fā)時,他進一步加大了押注。
這只對沖基金當(dāng)時看好俄羅斯股市的理由是,相對于全球其他股市,俄羅斯股市被低估了,盧布被低估了,俄羅斯債券有穩(wěn)定的回報,而且該國擁有巨額經(jīng)常賬戶盈余。
“鑒于我們在俄羅斯的凈多頭頭寸很大,我們1月底前往俄羅斯評估當(dāng)?shù)厍闆r,我們認為,相對于我們所看到的沖突風(fēng)險,做多俄羅斯股票的風(fēng)險回報比更佳。”該基金在沖突爆發(fā)前發(fā)給客戶的信中表示。
繼西方國家宣布一系列對俄制裁措施后,這支對沖基金成為最新遭受巨額損失的投資者。實際上,在1月加碼投資之前,該對沖基金對俄羅斯股票的投資就已經(jīng)出現(xiàn)虧損,而隨后的俄羅斯股市暴跌對該基金造成了更大的打擊。兩位知情人士表示,平掉所有頭寸后,該基金目前對俄羅斯的敞口已為零。
自俄烏沖突爆發(fā)以來,俄羅斯股市在休市前已經(jīng)暴跌了50%以上。 為避免國際制裁對國內(nèi)投資者的影響,俄羅斯股市自2月28日休市至今,堪稱其歷史上休市最久的一次。
文章來源:財聯(lián)社